ทวินาม ตัวเลือก Trading เครื่องคิดเลข ดาวน์โหลด

เพื่อให้ผู้ใช้ Windows Mobile สามารถคำนวณเครื่องคำนวณราคาในการวิเคราะห์ดัชนีตัวฟิวเจอร์สและสต๊อกได้เราได้ย้ายซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปยอดนิยมของเรา OptDrvr ไปเป็น Windows Mobile 6, Windows Mobile 2005, Windows Mobile 2003, Pocket PC 2003, Pocket PC 2002, Pocket PC, Phone Edition และ พีซีมือถือ เราสนับสนุน HP iPAQ, Dell Axim, O2 XDA, Palm Treo, Fujitsu Pocket LOOX, Toshiba e-series และอื่น ๆ อีกมากมาย การดาวน์โหลดทดลองใช้ฟรีมีให้บริการ Pocket Optcalc ให้ผู้ใช้เลือกรูปแบบการกำหนดราคาเพื่อประเมินรูปแบบการโทรจากอเมริกาและยุโรปและนำเสนอทางเลือกที่มีหรือไม่มีการจ่ายเงินปันผลกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกความผันผวนโดยนัยและความไวต่อความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสี่ยง (หรือที่เรียกว่าพารามิเตอร์ป้องกันความเสี่ยงหรือ quotGreeksquot) ได้แก่ เดลต้าแกมมาเวกัสเทียสและอาร์เอส รูปแบบการเลือก ได้แก่ Black Scholes Black และ Scholes Adjusted Binomial Model Black Scholes Adjusted Black Scholes สามารถใช้สำหรับการกำหนดราคาด้วย Black Scholes แต่ปรับด้วยเงินปันผล พ็อกเก็ต Optcalc เป็นเครื่องช่วยฝึกอบรมที่ล้ำค่าสำหรับสามเณรในขณะที่เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพตัววิเคราะห์เครื่องมือการซื้อขายแอมป์สำหรับผู้ประกอบการค้าที่มีประสบการณ์มากขึ้น Intro เสนอการประเมินผลฟรีในราคา 34.95 Pocket PC, Pocket PC 2002, Pocket PC 2003 Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE Windows Mobile 2005, Windows Mobile 6 Classic และ Windows Mobile 6 Professional อุปกรณ์ MIPS, SH3, StrongARM amp ตัวประมวลผล XScale ตัวเลือกการกำหนดราคาและการสอนแบบกำหนดเอง บทแนะนำนี้จะแนะนำการกำหนดราคาตัวแบบทวินามและนำเสนอสเปรดชีต Excel เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจหลักการต่างๆได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสเปรดชีตที่มีตัวเลือก Vanilla และ Exotic พร้อมกับทวินาม เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของบทความนี้เพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีต แต่อ่านบทแนะนำหากคุณต้องการใช้หลักเกณฑ์ที่อยู่เบื้องหลังราคาตัวเลือกไบนารี การกำหนดราคาแบบคู่ขนานขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ไม่มีการเก็งกำไรและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่าย แต่น่าแปลกใจสำหรับตัวเลือกราคา แทนที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์เชิงสุ่ม (ซึ่งมักจะมีความซับซ้อนในการใช้งาน) การกำหนดราคาของตัวเลือกไบนารีค่อนข้างง่ายที่จะใช้ใน Excel และสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่มีการเก็งกำไรหมายความว่าตลาดมีประสิทธิภาพและการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ต้นไม้สองตัวมักใช้ในการกำหนดราคาให้กับตัวเลือกการเลือกซื้อแบบอเมริกัน (ซึ่งแตกต่างจากตัวเลือกการผลิตของยุโรป) ไม่มีทางเลือกในการวิเคราะห์แบบปิด ต้นไม้ราคาสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงพิจารณาหุ้น (ที่มีราคาเริ่มต้นของ S 0) ที่เดินสุ่ม ในช่วงเวลา t หุ้นมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นตามปัจจัย u และความเป็นไปได้ที่จะตกลงไปในราคาปัจจัย d-1 นี่คือภาพประกอบตามแผนภาพต่อไปนี้ Cox, Ross และ Rubenstein Model Cox, Ross และ Rubenstein (CRR) แนะนำวิธีการคำนวณ p, u และ d มีวิธีการอื่น ๆ (เช่น Jarrow-Rudd หรือ Tian models) แต่วิธี CRR เป็นที่นิยมมากที่สุด ในช่วงเวลาสั้น ๆ รูปแบบสองส่วนทำหน้าที่คล้ายกับเนื้อหาที่มีอยู่ในโลกที่มีความเสี่ยงเป็นกลาง ซึ่งส่งผลให้สมการต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของรูปแบบสองทางที่มีประสิทธิภาพ (ด้านขวามือ) จะเท่ากับอัตราความเสี่ยงฟรีนอกจากนี้ความแปรผันของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเป็นกลาง การแข่งขันระดับโลก นี่เป็นสมการต่อไปนี้ แบบจำลอง CRR แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้างและขาลง การจัดเรียงสมการเหล่านี้ให้สมการต่อไปนี้สำหรับ p, u และ d ค่าของ p, u และ d ที่กำหนดโดยแบบจำลอง CRR หมายความว่าราคาสินทรัพย์เริ่มต้นที่สมมาตรสำหรับแบบจำลองสองขั้นตอนหลายรูปแบบ แบบสองขั้นตอนแบบทวินามนี้เป็นแบบสองขั้นตอน lattice ในแต่ละขั้นตอนราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นตามปัจจัย u หรือลดลงตามปัจจัย d โปรดสังเกตว่าในขั้นตอนที่สองมีสองราคาที่เป็นไปได้ u d S 0 และ d u S 0 ถ้าเหล่านี้มีค่าเท่ากันตาข่ายถูกกล่าวว่าเป็น recombining ถ้าพวกเขาไม่เท่ากันตาข่ายถูกกล่าวว่าเป็น non-recombining แบบจำลอง CRR ช่วยให้มั่นใจว่าการรวมกันของตาข่ายสมมติฐานว่า u 1d หมายความว่า u d S 0 d u S 0 S 0 และตาข่ายเป็นสมมาตร แบบจำลองสองขั้นตอนแบบหลายขั้นตอนแบบสองขั้นตอนแบบหลายขั้นตอนคือการขยายหลักการง่ายๆในแบบจำลองสองขั้นตอนแบบสองขั้น เราเพียงก้าวไปข้างหน้าในเวลาเพิ่มหรือลดราคาหุ้นโดยปัจจัย u หรือ d ในแต่ละครั้ง แต่ละจุดในตาข่ายเรียกว่าโหนดและกำหนดราคาสินทรัพย์ ณ แต่ละจุดในเวลา ในความเป็นจริงขั้นตอนอื่น ๆ อีกมากมายมักจะมีการคำนวณมากกว่าภาพสามภาพข้างต้น Payoffs for Option Pricing เราจะพิจารณาฟังก์ชัน payoff ต่อไปนี้ V N เป็นตัวเลือกราคาที่โหนดหมดอายุ N, X คือการตีราคาหรือราคาการใช้สิทธิ, S N เป็นราคาหุ้นที่โหนดหมดอายุ N. เราจำเป็นต้องลดผลตอบแทนให้กลับไปในวันนี้ นี้เกี่ยวข้องกับการก้าวกลับผ่านขัดแตะคำนวณราคาตัวเลือกที่ทุกจุด นี้จะกระทำด้วยสมการที่แตกต่างกันไปตามประเภทของตัวเลือกภายใต้การพิจารณา ตัวอย่างเช่นตัวเลือกในยุโรปและอเมริกามีราคาสมเหตุสมผลด้านล่าง N คือโหนดใดก่อนที่จะหมดอายุ การกำหนดราคาแบบทวินามใน Excel Excel สเปรดชีต Excel นี้ใช้กรอบการกำหนดราคาแบบทวินามเพื่อคำนวณราคาของตัวเลือก เพียงป้อนพารามิเตอร์บางอย่างตามที่ระบุไว้ด้านล่าง Excel จะสร้างแฝดสองอันสำหรับคุณ สเปรดชีตมีคำอธิบายประกอบเพื่อช่วยปรับปรุงความเข้าใจของคุณ โปรดทราบว่าราคาหุ้นคำนวณล่วงหน้าในเวลา อย่างไรก็ตามราคาตัวเลือกถูกคำนวณย้อนหลังจากเวลาหมดอายุไปจนถึงวันนี้ (ซึ่งเรียกว่าการชักนำแบบย้อนหลัง) สเปรดชีตยังเปรียบเทียบราคาวางและโทรที่กำหนดโดยตัวเลือกการกำหนดราคาคู่กับเครือข่ายที่ได้จากการแก้ปัญหาการวิเคราะห์สมการ Black-Scholes สำหรับขั้นตอนหลาย ๆ ครั้งในโครงข่ายทั้งสองราคาจะมาบรรจบกัน หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดราคาตัวคูณสองตัวนี้หรือสเปรดชีตโปรดแจ้งให้เราทราบ ราคาวานิลลาและตัวเลือกที่แปลกใหม่กับทวิภาคีทรีใน Excel ราคาสเปรดชีต Excel หลายประเภทของตัวเลือก (ยุโรปอเมริกัน Shout Chooser สารประกอบ) มีต้นไม้ทวินาม สเปรดชีตยังคำนวณกรีก (Delta, Gamma และ Theta) จำนวนขั้นตอนเวลามีความหลากหลายได้ง่าย 8211 ลู่เข้าอย่างรวดเร็ว อัลกอริทึมจะถูกเขียนขึ้นใน VBA ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หาก you8217d ต้องการดูและแก้ไข VBA ให้ซื้อสเปรดชีตที่ไม่มีการป้องกันใน investexcelbuy-spreadsheets ฉันคิดว่าคุณมีสเปรดชีตใด ๆ ที่คำนวณราคาของตัวเลือกโดยใช้รูปแบบการกำหนดราคาตัวแบบทวินาม (CRR) (รวมถึงผลตอบแทนจากเงินปันผล) .. แล้วเปรียบเทียบกับสีดำ (สำหรับตัวแปรเดียวกัน) อาจแสดงบนกราฟ (แสดงการรวมกัน) I8217ve แฮ็กด้วยแผ่นงานนี้ จะเปรียบเทียบราคาของตัวเลือกของยุโรปที่กำหนดโดยสมการวิเคราะห์และต้นไม้สองชั้น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของขั้นตอนแบบทวินามเพื่อเปรียบเทียบการรวมกันของโซลูชันการวิเคราะห์ได้สวัสดีรุ่นนี้ทำงานได้ดีเมื่อราคาของการออกกำลังกายใกล้เคียงกับราคาหุ้นและระยะเวลาที่ครบกำหนดใกล้เคียงกับจำนวนขั้นตอน I8217m ในโมเดลแบบทวินามและได้ทดลองด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนขั้นตอนอย่างมาก ถ้าฉันมีเงินมากเกินไปราคา Strike ค่าจากรูปแบบ Binomial ถึง Zero ในขณะที่ค่า BampS มีค่ามากขึ้น 8220 ความต้านทาน 8221 ถ้าฉันลดจำนวนขั้นตอนเป็น 1 ค่าจากโมเดลแบบทวินามจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่ค่า BampS ยังคงเหมือนเดิม มีบางอย่างที่คุณสามารถพูดเกี่ยวกับข้อ จำกัด เกี่ยวกับรูปแบบการทวินาม เมื่อใช้และไม่ใช้ John Slice กล่าวว่า: คุณมีสเปรดชีตของต้นไม้สองชั้นที่มีสต็อกที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสฉัน can8217t ดูเหมือนจะหาวิธีจัดการกับสิ่งนั้น มีหลายวิธีที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้รูปแบบการจ่ายเงินปันผลแบบไม่ต่อเนื่องและป้อนวันที่จ่ายเงินปันผลที่แท้จริง ฉันยังไม่เห็นรูปแบบที่เหมาะสมในการลงทุน แทนการนี้เพียงแค่กำหนดค่าเงินดอลลาร์ทั้งหมดของเงินปันผลรายไตรมาสที่จ่ายระหว่างเวลา 0 และวันหมดอายุ ให้ใช้ตัวเลขนี้หารด้วยราคาหุ้นปัจจุบันเพื่อรับเงินปันผล ใช้อัตราผลตอบแทนนี้ในแบบที่ Samir ให้ไว้ ความไม่ถูกต้องที่สำคัญจะมาจากการกำหนดค่าเบี้ยประกันภัยอเมริกันที่ผิดพลาดในรูปของเงินปันผลที่จ่ายเป็นจำนวนมากในวันพรุ่งนี้เทียบกับเงินปันผลที่จ่ายในวันเดียวกันก่อนที่จะหมดอายุจะมีผลแตกต่างกันไปในค่าอเมริกัน ฉันคิดออกตอนนี้ ฉันต้องเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมในโมเดล ตอนนี้ทำงานได้ดีแล้ว ขอขอบคุณสำหรับคำอธิบายและรูปแบบง่ายๆ สวัสดีคุณสามารถวางจุดฉันไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคำนวณ greeks ของตัวเลือกเหล่านี้โดยใช้โมเดลสองตัวฉันรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ Black-Scholes แต่ไม่ใช่ตัวเลือกของอเมริกัน ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่คุณสามารถให้ฉันและการทำงานที่ดีในสเปรดชีตของคุณ ก่อนอื่นผมอยากจะกล่าวขอบคุณสำหรับการโพสต์สิ่งนี้โดยเฉพาะสเปรดชีต Excel ที่แสดงโครงสร้างราคาสองตัวพร้อมภาพประกอบคำแนะนำ มีประโยชน์มาก ประการที่สองฉันได้เล่นรอบกับไฟล์ดังกล่าวและฉันเชื่อว่าฉันพบหน้าอกเล็ก ๆ ในสเปรดชีต ในขณะที่พยายามหาวิธีที่สมการกำหนดราคาเสนอการทำงานในเซลล์ E9 ฉันสังเกตเห็นว่าสูตรอ้างอิง B12 (nSteps) แต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าควรอ้างอิง B11 (TimeToMaturity) แทน ดูเหมือนว่าฉันว่าตรรกะของสูตรนั้นคือราคาของตัวเลือกการขายถูกผลักดันโดยราคาของการพูดการซื้อสายและการขายหุ้นอ้างอิง (การสร้างใส่สังเคราะห์การตั้งค่าการจ่ายเงินปันผลกันสำหรับวัตถุประสงค์นี้) แล้วปรับ ค่านี้โดยการลดการนัดหยุดงานในอนาคตของการวางโดย r สำหรับระยะเวลา t ซึ่งฉันแทบมองไม่เห็นที่จะเรียกคืนคือการปรับอัตราผลตอบแทนของ imputed จากเงินสดส่วนเกินจากการขายหุ้น ในกรณีใด ๆ nSteps ในหลักการไม่ควรจะเข้ามาเล่นที่นี่ D ฉันเห็นสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับการกำหนดราคาเช่นกัน ฉันคิดว่ามันเป็นความพยายามที่จะใช้ parity1 วางสาย แต่เป็นคุณทราบ it8217s ใช้ตัวแปรผิด สูตรควรเป็น: E8StrikePriceEXP (-RiskFreeRateTimeToMaturity) - SpotPrice นอกจากนี้ฉันคิดว่ามีข้อผิดพลาดใน 8220up probability8221 เซลล์เช่นกัน คุณต้องหักอัตราผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยดังนั้นสูตรควรเป็น: (EXP ((B9-B13) B16) - B18) (B17-B18) ขอขอบคุณสำหรับสเปรดชีตที่ฉันชอบเทมเพลตแบบทวินามมีช่องโหว่ของคุณ ฉันใช้แบบจำลองในการคาดการณ์ราคาทองคำสำหรับอายุการใช้งานเหมืองแร่ 20 ปี ฉันจะได้รับเพียงแค่การคาดการณ์ราคาแทนที่จะลดเป็นทำบ่อย มองไปข้างหน้าเพื่อความช่วยเหลือของคุณและฉันจะยอมรับคุณในกระดาษวิทยานิพนธ์ของฉัน Hey Samir ฉันสามารถทำได้เพียง 5 ขั้นตอนกับรุ่นจะเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติม Thanks และขอแสดงความนับถือ Peet PS เป็นสูตรปรับแล้วตามที่เสนอโดย D และ เบนเวสต์ชอบฐานความรู้ฟรีของ Spreadsheets ฐานข้อมูลเครื่องคิดเลขราคาเครื่องคิดเลขราคาเครื่องคิดเลขราคาเป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ดีสำหรับ Windows เท่านั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ประเภทธุรกิจที่มีสาขาย่อยทางการเงิน (Stock Exchange) โดยเฉพาะ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องคิดเลขราคา Option เกี่ยวกับการดาวน์โหลดเครื่องคิดเลขราคา Option เป็นโปรแกรมที่เนียนเรียบซึ่งต้องใช้พื้นที่ว่างน้อยกว่าโปรแกรมส่วนใหญ่ในซอฟต์แวร์ Business ประเภท เป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาบ่อยในอินเดียไทยและฮ่องกง เนื่องจากเราได้เพิ่มซอฟต์แวร์นี้ลงในแคตตาล็อกของเราในปีพ. ศ. 2549 ซึ่งมียอดดาวน์โหลด 6,357 ครั้งและสัปดาห์ที่ผ่านมามีการติดตั้ง 7 ครั้ง รุ่นปัจจุบันของ 4.1.29 และได้รับการปรับปรุงใน 532010 ใช้ได้สำหรับผู้ใช้ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 98 และรุ่นก่อนหน้าและมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อัปเดตแล้ว: ขณะนี้คุณสามารถปิดการซื้อขายแต่ละรายการได้เมื่อคุณมีหลายตำแหน่ง คลิกขวาที่การค้า Close Position Close Single Trade เฉพาะการค้าที่เลือกเท่านั้นที่จะแสดงและพร้อมที่จะปิด เพิ่ม: ขณะนี้คุณสามารถแปลงการค้าแบบเดี่ยวเป็นกลยุทธ์โดยไม่ต้องเข้าสู่ตัวเลือกการซื้อขาย คลิกขวาที่การค้าแปลงเป็น Single Strategy ตอนนี้คุณสามารถคลิกขวาที่การค้าและเพิ่มขาอื่นในกลยุทธ์ประเภทใดก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถซื้อขายคู่หรือกลยุทธ์อื่น ๆ ที่ใช้ทั้งสองธุรกิจการค้า แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลือกการค้า อัปเดตแล้ว: หุ้นในตลาดหุ้นอินเดียใช้. NS แทน. NA สำหรับการอัปเดตราคาของ Yahoo เพิ่ม: ขณะนี้มีกราฟในแผนภูมิประสิทธิภาพที่แสดงเส้นโค้งส่วนของการค้าโดยพื้นฐานทางการค้า นอกจากนี้ยังมีเส้น High Water Mark (HWM) เพื่อแสดงจุดสูงสุดด้วย ตัวเลือกสเปรดชีตราคาของฉันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดราคาสำหรับการโทรและวางในยุโรปโดยใช้รูปแบบสีดำและสโคลเล่ย์ การทำความเข้าใจพฤติกรรมของราคาตัวเลือกในความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ เช่นราคาพื้นฐานความผันผวนเวลาที่จะหมดอายุ ฯลฯ ทำได้ดีที่สุดโดยการจำลอง เมื่อฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกครั้งแรกฉันเริ่มสร้างสเปรดชีตเพื่อช่วยให้ฉันเข้าใจโปรไฟล์การจ่ายเงินของการโทรและการวางและโปรไฟล์ของรูปแบบต่างๆ Ive อัปโหลดสมุดงานของฉันที่นี่แล้วคุณก็ยินดีต้อนรับ ง่ายขึ้นบนแท็บแผ่นงานพื้นฐานคุณจะพบเครื่องคิดเลขตัวเลือกง่ายๆที่สร้างมูลค่ายุติธรรมและตัวเลือกกรีกสำหรับการโทรครั้งเดียวและวางตามข้อมูลพื้นฐานที่คุณเลือก พื้นที่สีขาวสำหรับใส่ข้อมูลผู้ใช้ของคุณในขณะที่พื้นที่สีเขียวที่แรเงาเป็นผลลัพธ์ของรูปแบบ ความผันผวนตามนัยด้านล่างการกำหนดราคาหลักคือส่วนสำหรับคำนวณความผันผวนโดยนัยสำหรับการโทรและตัวเลือกเดียวกัน ที่นี่คุณป้อนราคาตลาดสำหรับตัวเลือกทั้งที่ชำระเงินครั้งล่าสุดหรือ bidask ลงในเซลล์ราคาตลาดสีขาวและสเปรดชีตจะคำนวณความผันผวนที่โมเดลจะใช้ในการสร้างราคาทางทฤษฎีที่สอดคล้องกับราคาตลาดเช่น ความผันผวนโดยนัย Payoff กราฟแท็บ PayoffGraphs จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกำไรและขาดทุนของขาตัวเลือกขั้นพื้นฐานการซื้อสายการขายการโทรการซื้อวางและวาง คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณมีผลต่อโปรไฟล์กำไรของแต่ละตัวเลือกอย่างไร กลยุทธ์แท็บ Strategies ช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดอ็อปชันสตาร์ทได้ถึง 10 ส่วนประกอบ อีกครั้งให้ใช้พื้นที่ในขณะที่ป้อนข้อมูลผู้ใช้ของคุณในขณะที่บริเวณที่แรเงาเป็นผลลัพธ์ของโมเดล ราคาตามทฤษฎีและกรีกใช้สูตร Excel นี้เพื่อสร้างราคาตามทฤษฎีสำหรับการโทรหรือวางรวมทั้งตัวเลือกกรีก: OTWBlackScholes (ประเภท, ราคา, ราคาอ้างอิง, ราคาการใช้สิทธิ, เวลา, อัตราดอกเบี้ย, ความผันผวน, อัตราผลตอบแทนปันผล) ราคาหุ้นสามัญราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่จะหมดอายุในปีเช่น 0.50 6 เดือนอัตราดอกเบี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 5 0.05 Volatlity เป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 25 0.25 อัตราผลตอบแทนของเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 4 0.04 สูตรตัวอย่างจะมีลักษณะเป็น OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015) ความผันผวนตามนัย OTWIV (ประเภทราคาอ้างอิงราคาการใช้สิทธิอัตราดอกเบี้ยอายุอัตราดอกเบี้ยและอัตราการจ่ายปันผล) ปัจจัยการผลิตเช่นเดียวกับข้างต้นยกเว้น: ราคาตลาดราคาตลาดปัจจุบันราคาเสนอซื้อสุดท้ายของราคาเสนอซื้อเช่น OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) หากคุณมีปัญหาในการใช้สูตรนี้โปรดดูหน้าการสนับสนุนหรือส่งอีเมลถึงฉัน หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องคิดเลขรุ่นออนไลน์แล้วคุณควรไปที่ Option-Price เพื่อทราบว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสเปรดชีตนี้ได้ถูกนำมาจากหนังสือเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางการเงินโดย Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition หาก youre ขี้ยา Excel คุณจะรักหนังสือเล่มนี้ มีปัญหามากมายในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไซม่อนใช้แก้ปัญหาโดยใช้ Excel หนังสือเล่มนี้ยังมาพร้อมกับดิสก์ที่มีการออกกำลังกายทั้งหมด Simon แสดงให้เห็น คุณสามารถหาสำเนาแบบจำลองทางการเงินที่ Amazon ได้แน่นอน ความเห็น (112) Peter 19 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 4:47 น. 1) สเปรดชีตนี่คำนวณตัวเลือกของชาวกรีก ในสูตร Excel OTWBlackSholes () เพียงแก้ไขข้อมูลที่สองจาก quotpquot ไปเป็น quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot หรือ quotrquot (ไม่มีเครื่องหมายคำพูด) 2) ใช่ชาวกรีกสำหรับกลยุทธ์คือผลรวมของขาบุคคล ลูเซียโน 19 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:27 น. ฉันมีคำถามสองข้อ 1) คุณรู้หรือไม่ว่าจะสามารถเพิ่ม excel ในการคำนวณตัวเลือกของกรีซได้อย่างไร 2) ฉันจะคำนวณ greeks ของกลยุทธ์หลายขาได้อย่างไรตัวอย่างเช่น gclub quototalquot delta ผลรวมของ deltas ขาเดียวขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ Peter January 12th, 2017 at 5:23 pm ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นขอบคุณมันฉันเห็นสิ่งที่คุณหมายถึง แต่เป็นหุ้น don039t ดำเนินการขนาดสัญญาฉันซ้ายนี้ออกจากการคำนวณ payoff. วิธีที่ถูกต้องในการพิจารณาเรื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบหุ้นที่มีตัวเลือกคือการใช้จำนวนหุ้นที่เหมาะสมซึ่งตัวเลือกนี้แสดงถึงการโทรแบบครอบคลุมคุณจะต้องป้อนจำนวน 100 หุ้นสำหรับทุกๆตัวเลือกที่ขายไว้ ถ้าคุณใช้ 1 สำหรับ 1 จะหมายความว่าคุณซื้อเฉพาะ 1 หุ้นเท่านั้น ขึ้นอยู่กับคุณว่า ถ้าคุณต้องการที่จะฝังตัวคูณเข้าไปในการคำนวณและใช้หน่วยเดียวสำหรับสต็อกปรับ that0 ก็เกินไป ฉันแค่อยากจะเห็นจำนวนหุ้นที่สั่งซื้อ นี่คือสิ่งที่คุณหมายถึง ฉันหวังว่าฉันไม่เข้าใจผิดคุณ Mike C January 12th, 2017 at 6:26 am คุณมีข้อผิดพลาดในแผ่นกระจายของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณมองไปที่มัน มันเกี่ยวข้องกับกราฟทางทฤษฎี vs กราฟ payoff ที่มีสต็อกที่เกี่ยวข้อง สำหรับผลตอบแทนของคุณคุณ id ขาเป็นสต็อกและไม่ได้ใช้ตัวคูณตัวเลือก สำหรับกราฟตามแบบและภาษากรีกที่คุณคูณด้วยเครื่องหมายคำพูดแม้กระทั่งกับขาหุ้นดังนั้นการคำนวณของคุณจะถูกปิดโดยปัจจัยที่มีการ PS คุณยังคงรักษานี้ฉันได้ขยายมันและสามารถมีส่วนร่วมถ้าคุณเป็น Peter 14th, 2016 at 4:57 pm ลูกศรเปลี่ยนค่าวันที่ออฟเซตในเซลล์ P3 ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของกลยุทธ์ได้ในแต่ละวัน Clark December 14th, 2016 at 4:12 am อะไรคือลูกศรที่น่าสนใจที่ควรจะทำในหน้ากลยุทธ์ Peter 7 ตุลาคม 2014 เวลา 6:21 น. ฉันใช้ 5 เพียงเพื่อให้แน่ใจว่ามีบัฟเฟอร์เพียงพอที่จะรับมือกับความผันผวนสูง 200 IV039s aren039t ที่ไม่ธรรมดา - แม้เพียงแค่ตอนนี้กำลังมองหาที่ PEIX การประท้วงวันที่ 9 ตุลาคมมีการแสดง 181 บนเทอร์มินัลโบรกเกอร์ของฉัน แต่แน่นอนคุณยินดีต้อนรับการเปลี่ยนค่าด้านบนถ้าจำนวนที่ต่ำกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณ ฉันเพิ่งใช้ 5 สำหรับห้องกว้างขวาง เกี่ยวกับความผันผวนทางประวัติศาสตร์ฉันจะบอกว่าการใช้งานทั่วไปใกล้จะปิด ลองดูที่เครื่องคิดเลขผันผวนทางประวัติศาสตร์ของฉันสำหรับตัวอย่าง Denis 7 ตุลาคม 2014 เวลา 03:07 เพียงคำถามง่ายๆผมสงสัยว่าทำไม ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility มี quotigh 5quot ความผันผวนสูงสุดที่ฉันเห็นคือประมาณ 60 ดังนั้นจึง wouldn039t ตั้ง quotigh 2quot ให้ความรู้สึกมากขึ้น ฉันรู้ว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับความเร็ว แต่ฉันมักจะแม่นยำเมื่อพูดถึงการเขียนโปรแกรม ในบันทึกอื่นฉันมีเวลาที่ยากที่จะหาสิ่งที่ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์อ้างอิง ฉันรู้ว่าบางคนใช้ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ highamplow และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต่างกันเช่น 10 วัน 20 วัน 50 วัน ปีเตอร์ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 01:09 น. ขอบคุณสำหรับการโพสต์ฉันขอขอบคุณที่คุณโพสต์ตัวเลขในความคิดเห็น แต่ it0 ของยากสำหรับฉันที่จะทำให้ความรู้สึกของสิ่งที่เกิดขึ้น คุณสามารถส่งอีเมลฉันแผ่นงาน Excel (หรือรุ่นที่แก้ไข) ไปที่ quotadminquot ได้ที่โดเมนนี้ I039 จะดูและแจ้งให้คุณทราบว่าฉันคิดอย่างไร Jack Ford วันที่ 9 มิถุนายน 2014 เวลา 5:32 น. Sir ใน Option Trading Option Workbook. xls Option ฉันเปลี่ยนราคา underling และตีราคาเพื่อคำนวณ IV เป็นด้านล่าง 7,000.00 ราคาอ้างอิง 24-Nov-11 วันนี้วันที่เข้าพัก 30.00 ความผันผวนทางการเมือง 19-Dec-11 วันหมดอายุ 3.50 อัตราความเสี่ยงฟรี 2.00 อัตราผลตอบแทนการปันผล 25 DTE 0.07 DTE ในรอบปีตลาดเชิงทฤษฎีราคาตลาดอ้างอิงราคาราคาความผันผวน 6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026 6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299 6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380 6,100.00 ITM 912.98 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460 6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 คำถามของฉันคือ เมื่อราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไปจาก 906 เป็น 905 ทำไม IV จึงเปลี่ยนไปอย่างมากผมชอบเว็บและสมุดงาน Excel ของคุณมากพวกเขาเป็นตลาดที่ดีที่สุดขอบคุณ Peter January 10th, 2014 at 1:14 am Yes, fucntions ฉันสร้างโดยใช้ macromodule มีสูตรเฉพาะรุ่นในหน้านี้แจ้งให้เราทราบหากทำงานนี้ cdt 9 มกราคม 2014 at 10:19 ฉันพยายามกระดาษคำนวณใน Openoffice แต่ไม่ได้ทำงาน ที่ใช้แมโครหรือฝังหน้าที่ฉันกำลังมองหาสิ่งที่ไม่มีมาโครเนื่องจาก openoffice ของฉันมักจะไม่ทำงานกับมาโคร Excel ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ Ravi 3 มิถุนายน 2013 เวลา 6:40 am คุณช่วยแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถคำนวณอัตราความเสี่ยงฟรีในกรณีของคู่สกุลเงิน USDINR หรือคู่อื่น ๆ โดยทั่วไปได้อย่างไร ขอบคุณล่วงหน้า. Peter 28th, 2013 at 7:54 pm Mmm ไม่ได้จริงๆ คุณสามารถเปลี่ยนความผันผวนไปมาได้ แต่การดำเนินการในปัจจุบันไม่ได้แสดงถึงความผันผวนของกรีซและความผันผวน คุณสามารถตรวจสอบรุ่นออนไลน์ได้มีตารางการจำลองที่ส่วนท้ายของหน้าเว็บที่แปลง greeks ทั้งราคาและความผันผวน สูงสุด 24 พฤษภาคม 2013 เวลา 8:51 น. สวัสดีสิ่งที่เป็นไฟล์ที่ดีฉันพยายามที่จะเห็นว่าผันความผอมมีผลต่อชาวกรีกเป็นไปได้ที่จะทำเช่นนี้ในหน้า OptionsStrategies ปีเตอร์ 30 เมษายน 2013 เวลา 21:38 ใช่ของคุณ เสียงตัวเลขถูกต้อง สิ่งที่คุณกำลังมองหาแผ่นงานและคุณใช้ค่าอะไรคุณอาจจะส่งอีเมลถึงฉันถึงรุ่นของคุณและฉันสามารถดูบางทีคุณอาจกำลังมองหา PampL ที่มีค่าเวลาไม่ใช่ผลตอบแทนที่หมดอายุในวันที่ 28 เมษายน 2013 เวลา 21:05 น. สวัสดีขอบคุณสำหรับแผ่นงาน อย่างไรก็ตามฉันมีปัญหาโดย PL คำนวณเมื่อหมดอายุ ควรทำจากเส้นตรงสองเส้นเข้าร่วมในราคานัดหยุดงาน แต่ฉันไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่นสำหรับการตีราคา 9 ค่าเบี้ยประกันภัยที่ใช้คือ 0.91 ค่า PL สำหรับราคาอ้างอิง 7, 8, 9, 10 มีค่าเท่ากับ 1.19, 0.19, -0.81, -0.91 หากเป็น 1.09, 0.09, -0.91, -0,91, isn039t ที่ถูกต้อง Peter April 15th, 2013 at 7:06 pm Mmm ความผันผวนโดยเฉลี่ยจะกล่าวถึงในเซลล์ B7 แต่ไม่กราฟ ฉันไม่ต้องการกราฟเพราะมันเป็นเส้นแนวราบบนกราฟ คุณควรยินดีที่จะเพิ่มแม้ว่า - เพียงส่งอีเมลฉันและ I039 จะส่งฉบับที่ไม่มีการป้องกัน Ryan 12 เมษายน 2013 เวลา 9:11 am ขออภัยฉันอ่านคำถามของฉันซ้ำแล้วซ้ำอีก I039m เพียงแค่สงสัยว่าจะมีวิธีใดในการโยนความผันผวนตามค่าเฉลี่ยลงในกราฟด้วย Peter 12 เมษายน 2013 เวลา 12:35 น. ไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ความผันผวนในปัจจุบันคือกราฟที่คำนวณได้ - ความผันผวนที่คำนวณได้ในแต่ละวันสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ Ryan April 10th, 2013 at 6:52 pm สเปรดชีตความผันผวนที่ดี I039m สงสัยว่าถ้ามันเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อติดตามความแปรผัน 039current039 คืออะไร ความหมายเช่นเดียวกับ Max และ Min ของคุณถูกวางแผนไว้ในแผนภูมิเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มในปัจจุบันเพื่อให้เราสามารถดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหากไม่เป็นไปได้คุณรู้หรือไม่ว่าจะขอโปรแกรมนี้หรือต้องการโค้ดนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2013 ที่ 6:35 น. VBA ถูกปลดล็อก - เพียงเปิดตัวแก้ไข VBA และสูตรทั้งหมดจะอยู่ที่นั่น Desmond 21 มีนาคม 2013 เวลา 03:16 ฉันสามารถรู้สูตรใน deriving ราคาทางทฤษฎีในแท็บพื้นฐานปีเตอร์ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 05:19 ไม่มียังไม่ได้ แต่ฉันพบเว็บไซต์นี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีหนึ่ง Let ฉันรู้ว่าถ้าเป็นสิ่งที่คุณทำหลังจาก สตีฟ 16 ธันวาคม 2012 เวลา 01:22 น. สเปรดชีตที่ยอดเยี่ยม - ขอบคุณมากคุณมีโอกาสใดที่มีวิธีคำนวณราคาตามตัวเลือกไบนารีใหม่ (การฉ้อโกงรายวัน) ตามดัชนีฟิวเจอร์ส (ES, NQ ฯลฯ ) ที่มี ซื้อขายใน NADEX และตลาดหุ้นอื่น ๆ ขอบคุณมากสำหรับสเปรดชีตปัจจุบันของคุณ - ใช้งานง่ายและเป็นประโยชน์เพื่อ Peter 29 ตุลาคม 2012 เวลา 11:05 น. ขอบคุณสำหรับการเขียน VBA ที่ฉันใช้สำหรับการคำนวณนี้เปิดให้คุณดูโดยปรับเปลี่ยนตามต้องการภายในสเปรดชีต สูตรที่ฉันใช้สำหรับ Theta คือ CT - (UnderlyingPrice Volatility NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Volatility, Dividend)) (2 Sqr (เวลา)) - ดอกเบี้ยจ่าย Exercise Expriction (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Time, ดอกเบี้ย, ความผันผวน, เงินปันผล) CallTheta CT 365 Vlad 29 ตุลาคม 2012 เวลา 9:43 pm ฉันต้องการทราบวิธีที่คุณคำนวณ theta ในตัวเลือกการโทรขั้นพื้นฐาน ฉันแทบได้คำตอบเดียวกันกับคุณ แต่ theta ในการคำนวณของฉันเป็นทางออก นี่เป็นสมมติฐานของฉัน .. ราคา Strike 40.0 ราคาหุ้น 40.0 ความผันผวน 5.0 อัตราดอกเบี้ย 3.0 วันหมดอายุใน 1.0 เดือน 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 ตัวเลือกการโทรของฉันคำตอบของคุณ Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2.06 -0.0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0.02 0.02 ตัวเลือก 0.28 0.28 Thuis เป็นสูตรที่ฉันมีสำหรับ theta ใน excel ซึ่งทำให้ฉัน -2.06 (-1 (((D12) 2)))) ความผันผวน) (2SQRT (เดือน))) - อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินราคาเอ็กซ์พีดีพี (-1 ((ราคาหุ้น) (1 (SQRT (2PI () หวังว่าจะได้รับฟังจากปีเตอร์ 4 มิถุนายน 2012 เวลา 12:34 น. Margin และ Premium แตกต่าง Margin คือเงินมัดจำที่ต้องใช้เพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับตัวเลือกจำเป็นต้องมีอัตรากำไรสำหรับตำแหน่งสั้นสุทธิในพอร์ตการลงทุนจำนวนเงินที่ต้องการจะแตกต่างกันระหว่างโบรกเกอร์และผลิตภัณฑ์ แต่ตลาดหุ้นและโบรกเกอร์หักบัญชีจำนวนมากใช้วิธี SPAN ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนทางเลือก ตัวเลือกตำแหน่งยาวแล้วจำนวนเงินทุนที่ต้องการเป็นเพียงเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่จ่ายสำหรับตำแหน่ง - เช่นอัตรากำไรจะไม่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตัวเลือกที่ยาวนานสำหรับฟิวเจอร์สอย่างไรก็ตามระยะขอบ (โดยปกติจะเรียกว่า quotinitial marginquot) จำเป็นต้องใช้ทั้งระยะยาว และตำแหน่งสั้น ๆ และถูกกำหนดโดยการแลกเปลี่ยนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด zora n 1 มิถุนายน 2012 เวลา 11:26 น. สวัสดีตามที่ฉันใหม่ในตัวเลือกการซื้อขายในฟิวเจอร์สโปรดอธิบายให้ฉันทราบว่าจะคำนวณอัตรากำไรหรือส่วนของรายวันของ Dollar Index เท่าที่เห็นในหน้าเว็บ ICE Futures US ที่ ขอบสำหรับ straddle เป็นเพียง 100 ดอลลาร์ ราคาถูกมากว่าถ้าฉันซื้อการโทรและเลือกตัวต่อตัวกับการประท้วงเดียวกันและจัดรูปแบบครีเอทีฟให้ดูดีมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายต้นขาเดียวในตำแหน่งที่ฉันมีอยู่ในบัญชี 3000 ดอลลาร์ Peter 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 5:32 am iVolatility มีข้อมูล FTSE แต่เรียกเก็บ 10 เดือนเพื่อเข้าถึงข้อมูลในยุโรป พวกเขามีการทดลองใช้ฟรี แต่เพื่อให้คุณสามารถดูว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการ B 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 05:02 น. คนใดคนหนึ่งรู้วิธีที่เราจะได้รับ FTSE 100 ดัชนีความผันผวนทางประวัติศาสตร์ปีเตอร์ 3 เมษายน 2012 เวลา 07:08 ฉันไม่คิดว่า VWAP จะใช้โดยผู้ค้าตัวเลือกที่ทั้งหมด VWAP น่าจะถูกใช้โดยผู้จัดการสถาบันการเงินที่ดำเนินการคำสั่งซื้อจำนวนมากตลอดทั้งวันและต้องการให้แน่ใจว่าดีกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในแต่ละวัน คุณจะต้องเข้าถึงข้อมูลการค้าทั้งหมดอย่างถูกต้องเพื่อที่จะคำนวณด้วยตัวเองดังนั้นฉันจะบอกว่าพ่อค้าจะได้รับจากนายหน้าหรือผู้ขายรายอื่น Darong 3 เมษายน 2012 เวลา 03:41 สวัสดีปีเตอร์ฉันมีคำถามอย่างรวดเร็วขณะที่ฉันเพิ่งเริ่มศึกษาตัวเลือก สำหรับ VWAP โดยปกติผู้ค้าทางเลือกจะคำนวณด้วยตัวเองหรือมักจะอ้างถึงมูลค่าที่คำนวณได้จากผู้ให้บริการข้อมูลหรืออื่น ๆ ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับแผนการตลาดจาก traders039 มุมมองโดยรวมสำหรับการซื้อขายตัวเลือก ชื่นชมถ้าคุณย้อนกลับไปหาฉัน แต่ฉันต้องการที่จะเปิดใช้งานสำหรับการทำงานของมันปีเตอร์ 26 มีนาคม 2012 เวลา 07:42 น. ฉันคิดว่าสำหรับการซื้อขายระยะสั้น payoffs และโปรไฟล์ยุทธศาสตร์กลายเป็นที่ไม่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องเทรดปิดความผันผวนในระยะสั้นในราคาที่อิงกับการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหุ้นอ้างอิง Amitabh 15 มีนาคม 2012 เวลา 10:02 นคุณสามารถใช้งานนี้ได้ดีเพียงใดในการซื้อขายระหว่างวันหรือระยะสั้นของตัวเลือกเนื่องจากตัวเลือกเหล่านี้จะทำให้ยอดขายและช่วงล่างสั้น ๆ กลยุทธ์ใด ๆ สำหรับอีเมล Amitabh Choudhury เดียวกันออก madhavan 13 มีนาคม 2012 เวลา 07:07 ครั้งแรกที่ฉันจะผ่านการเขียนที่เป็นประโยชน์ในการซื้อขายตัวเลือกใด ๆ ชอบมาก แต่ต้องทำการศึกษาเชิงลึกเพื่อเข้าสู่การซื้อขาย Jean อง charles 10 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:53 ฉันต้องบอกว่าเว็บไซต์ของคุณเป็น ressource ที่ดีสำหรับการซื้อขายตัวเลือกและดำเนินการเกี่ยวกับ ฉันกำลังมองหาแผ่นงานของคุณ แต่สำหรับเครื่องมืออ้างอิง forex ฉันเห็นมัน แต่คุณ don039t เสนอให้ดาวน์โหลด Peter January 31st, 2012 at 4:28 pm คุณหมายถึงตัวอย่างของโค้ดคุณสามารถดูโค้ดในสเปรดชีตได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังเขียนไว้ในหน้า Black Scholes dilip kumar 31 มกราคม 2012 เวลา 03:05 น. โปรดยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดตัวแก้ไข VBA เพื่อดูรหัสที่ใช้ในการสร้างค่า หรือคุณสามารถดูตัวอย่างในหน้าแบบจำลองสเกลđen iqbal 30 มกราคม 2012 เวลา 06:22 น. วิธีการที่ฉันสามารถดูสูตรจริงที่อยู่เบื้องหลังเซลล์ที่คุณใช้เพื่อขอรับข้อมูลขอขอบคุณล่วงหน้า Peter 26 มกราคม 2012 เวลา 5:25 pm สวัสดี Amit มีข้อผิดพลาดที่คุณสามารถให้สิ่ง OS ที่คุณใช้คุณเห็นหน้าการสนับสนุน amit 25 มกราคม 2012 เวลา 5:56 น. hi .. สมุดงานไม่ได้เปิด sanjeev 29 ธันวาคม 2011 เวลา 10.22 น. ขอบคุณสำหรับสมุดงาน คุณช่วยอธิบายความผันผวนของความเสี่ยงด้วยหนึ่งหรือสองตัวอย่าง P วันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 10:04 น. วันดี เทรดดิ้งคนอินเดียวันนี้พบสเปรดชีต แต่ไม่ทำงานมองไปที่มันและความต้องการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหา akshay 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:35 น. ฉันใหม่เพื่อตัวเลือกและต้องการทราบวิธีการกำหนดราคาตัวเลือกสามารถช่วยเรา Deepak 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:13 น. ขอบคุณสำหรับการตอบกลับ แต่ฉันไม่สามารถรวบรวมความผันผวนทางประวัติศาสตร์ได้ Risk Free Rate, ข้อมูลอัตราผลตอบแทนแบ่งปันผล u กรุณาส่งฉันตัวอย่างหนึ่งไฟล์สำหรับหุ้น NIFTY Peter 16th November 2011 เวลา 5:12 น. คุณสามารถใช้สเปรดชีตในหน้านี้สำหรับตลาดใดก็ได้ - เพียงแค่ต้องเปลี่ยนราคาพื้นฐานที่ราคาลงไปกับเนื้อหาที่คุณต้องการวิเคราะห์ Deepak 16th November, 2011 at 9:34 am ฉันกำลังมองหาบางตัวเลือกกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงกับ excels สำหรับการทำงานในตลาดอินเดีย โปรดแนะนำ Peter 30 ตุลาคม 2011 เวลา 6:11 น. NEEL 0512 30 ตุลาคม 2554 เวลา 12:36 น. HI PETER GOOD MORNING Peter 5 ตุลาคม 2011 เวลา 10:39 น. ตกลงฉันเห็นเดี๋ยวนี้ ใน Open Office คุณต้องติดตั้ง JRE ก่อน - ดาวน์โหลด JRE ล่าสุด ถัดไปใน Open Office คุณต้องเลือก quotExecutable Codequot ใน Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties แจ้งให้เราทราบหากการทำงานนี้ doesn039t Peter 5 ตุลาคม 2554 เวลา 17:47 น. หลังจากที่คุณเปิดใช้แมโครแล้วให้บันทึกเอกสารและเปิดใหม่อีกครั้ง Kyle 5 ตุลาคม 2554 เวลา 3:24 น. ใช่ได้รับข้อผิดพลาดจาก MARCOS และ NAME ฉันได้เปิดใช้งาน marcos แต่ยังคงได้รับข้อผิดพลาด NAME ขอบคุณที่สละเวลา. Peter 4 ตุลาคม 2011 เวลา 5:04 น. ใช่มันควรจะทำงาน Are you having troubles with Open Office Kyle October 4th, 2011 at 1:39pm I was wondering if this spreadsheet can be opened with open office If so how would i go about this Peter October 3rd, 2011 at 11:11pm Whatever money costs you (i. e. to borrow) is your interest rate. If you want to calculate the historical volatility for a stock then you can use my historical volatility spreadsheet. You will also need to consider dividend payments if this is a stock that pays dividends and enter the effective yearly yield in the quotdividend yieldquot field. The prices don039t have to match. If the prices are out, this just means that the market is quotimplyingquot a different volatility for the options than what you have estimated in your historical volatility calculation. This could be in anticipation of a company announcement, economic factors etc. NK October 1st, 2011 at 11:59am Hi, i039m new to options. I039m calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL(I used American Style options calculator). Date - 30 Sept, 2011. Price - 415.25. Strike price - 400 Interest rate - 9.00 Volatility - 37.28(I got this from Khelostocks) Expiration Date - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Are these values correct or do i need to change any input parameters. Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation. The current price for the same options are CALL - 27 PUT - 17.40. Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these Peter September 8th, 2011 at 1:49am Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options. For retail traders I would say that a BampS is close enough for American options anyway - used as a guide. If you039re a market maker, however, you would want something more accurate. If you039re interested in pricing American options you can read the page on the binomial model. which you039ll also find some spreadsheets there. Mehul Nakar September 8th, 2011 at 1:23am is this File Made in European style or American style option How to USE in INDIA market as Indian OPTIONS are trading in American style can u make it American style model for Indian market user. thanks in advance Mahajan September 3rd, 2011 at 12:34pm Sorry for the confusion, but i am looking for some volatility formula only for futures trading (and not options).Can we use historical volatility in futures trading. Any sourcelink you have, will be a great help to me. Peter September 3rd, 2011 at 6:05am 15 points is the profit of the spread, yes, but you have to subtract the price that you have paid for the spread, which I assume is 5 - making your total profit 10 instead of 15. Peter September 3rd, 2011 at 6:03am Do you mean options on futures or just straight futures The spreadsheet can be used for options on futures but is not useful at all if you are just trading outright futures. Gina September 2nd, 2011 at 3:04pm If you look at Dec 2011 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn039t this reflect a profit of 15 instead of 10 Mahajan September 2nd, 2011 at 6:58am First of all tons of thanks for providing the useful excel. I am very new to options (previously i was trading in commodities futures).Can you please help me in understanding, how i can use these calculations for future trading(silver, gold, etc) If there is any link please provide me the same. Thanks again for enlightening thousand of traders. Peter August 26th, 2011 at 1:41am There isn039t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you039re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU (HK) August 26th, 2011 at 12:59am I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet quotOptions Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2011 at 6:28pm Sunil June 28th, 2011 at 11:42am on which mail id should i send Peter June 27th, 2011 at 7:07pm Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2011 at 12:06pm Hi Peter, many thanks. I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations. I wanted to write the program in Foxpro (old time language) which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it. Never the less, the excel is also very useful, which i don039t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options. You have really discussed in depth near about 30 strategies. Hats off. Thanks Peter June 27th, 2011 at 6:06am Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money Sunil June 26th, 2011 at 2:24am Hi Peter, How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning. 1. Delta 2. Implied volatility 3. Historical Volatility 4. Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2:11am Pop up What do you mean shark June 17th, 2011 at 2:25am where is the pop up Peter June 4th, 2011 at 6:46am You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5:55am Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using (option price, spot price, time ) Satya May 10th, 2011 at 6:55am I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade. A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4:43pm It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7:45am Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9:29pm Hi Karen, those are some great points Sticking to a systemmethodology is very hard. it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2011 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2011 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2011 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2010 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. สงวนลิขสิทธิ์. Site Map Newsletter